تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی ( سهام ، طلا ، ارز)

این کتاب نوشته افشین کیومرثی توسط انتشارات چالش منتشر شده است .

موضوع کتاب شامل مدیریت, مدیریت دانشگاهی, مدیریت بازاریابی, مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می‌باشد.

مباحث  کتاب

1. معرفی و مقدمات لازم
2. مشخصات مجموعه فرصت های سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی
3. استخراج سبد های بهینه کارا
4. ساختار ماتریس کوواریانس بازده دارایی های ریسکی و روش های سریع برای استخراج ساده آن
5. روش های محاسباتی ساده جهت یافتن مرز کارا و سبد بهینه سرمایه گذار
6. مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAMP)