کتاب قراردادهای اختیار معامله ( بر دارایی سهام ، فیوچرز و … )

کتاب قراردادهای اختیار معامله ( بر دارایی سهام ، فیوچرز و … ) نوشته شلدون نتنبرگ – جمال احمدی انتشارات  آراد

بورس و بازارهای مالی

کتاب حاضر ترجمه چاپ جدید کتاب “نوسانات و قیمت‌گذاری آپشن” به قلم شلدون ناتنبرگ می باشد .

با وجود گذشت بیش از ۲۵ سال از اولین انتشار آن، جزو محبوب ترین منابع کلاسیک آموزش قراردادهای آپشن (اختیار معامله) بوده است .

این کتاب به عنوان مرجعی جامع در زمینه قیمت‌گذاری و انجام معاملات آپشن در آمریکا و اروپا بشمار می رود.

نویسنده کتاب دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه نیویورک بوده و در حال حاضر به عنوان مشاور ارشد سرمایه گذاری در چندین شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت است.

این نوشتار، با زبانی ساده و گویا و البته مثال‌های متعدد

به رمزگشایی از مفاهیم کلیدی

استراتژی‌های کاربردی و ظرافت‌های معامله با آپشن‌ها در بازار بورس اوراق بهادار و فیوچرز پرداخته و شامل مثال‌های متعدد از معاملات آپشن در دنیای واقعی است.

مخاطبان اصلی این کتاب می‌تواند شامل

معامله‌گران آپشن،

فعالین بازارهای مالی،

سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سبد گردانی،

کارگزاران بورس،

مدیران مالی شرکت‌ها،

شرکت‌های فعال در مبادلات بین المللی،

شرکت‌های بیمه و پوشش دهنده های ریسک (هچ فاندها) و البته دانشجویان رشته های مالی باشد.

جلد اول این کتاب شامل مباحث زیر است:
فصل اول با عنوان قراردادهای مالی،

فصل دوم با عنوان قیمت‌گذاری آتی

فصل سوم از کتاب به تشریح مشخصات قراردادهای آپشن‌ها پرداخته است

فصل چهارم با عنوان سود و زیان در زمان سررسید می‌باشد

فصل پنجم کتاب با عنوان مدل قیمت‌گذاری تئوری است

فصل ششم کتاب با عنوان نوسان‌پذیری (Volatility) است.

فصل هفتم بخش نخست از نحوه اندازه‌گیری ریسک می باشد

فصل هشتم پوشش ریسک مستمر یا پویا می‌باشد

فصل نهم به بخش دوم اندازه‌گیری ریسک اختصاص یافته است.

فصل دهم مقدمه ای بر اسپردها می‌باشد.

فصل یازدهم اسپردهای نوسانی است

فصل دوازدهم به اسپردهای بولیش و بیریش مورد کاربرد در بازارهای جهت‌دار می پردازد.

فصل سیزدهم ملاحظات ریسک  است.

فصل چهاردهم با عنوان موقعیت‌های سنتتیک یا معادل است.

فصل پانزدهم به مفهوم بسیار مهم آربیتراژ در بازارهای مالی پرداخته است.

فصل شانزدهم تحت عنوان اعمال زود هنگام آپشن‌های آمریکایی می باشد.

فصل هفدهم پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آپشن است
جلد دوم این کتاب هم شامل فصل‌های توصیف مدل بلک-شولز، مدل قیمت‌گذاری عددی، نوسان‌پذیری، آنالیز موقعیت معاملاتی مرکب، قرارداد های آپشن بر شاخص‌های سهام و فیوچرز، مدل و دنیای واقعی، انحراف های نوسان پذیري و قراردادهای نوسانی می‌باشد.

گزیده ای از فهرست کتاب:

• قراردادهای مالی
• قیمت گذاری آتی یا سلف
• مشخصات قرارداد و اصطلاحات آپشن (قراردادهای اختیار معامله)
• سودوزیان در زمان سررسید
• مدل های قیمت گذاری تئوری
• نوسان پذیری
• اندازه گیری ریسک I
• پوشش ریسک دینامیک (مستمر)
• اندازه گیری ریسک II
• مقدمه ای بر اسپرد
• اسپردهای نوسانی
• اسپردهای گاوی/صعودی و خرسی/نزولی
• ملاحظات ریسک
• موقعیت های سینتتیک یا معادل
• آربیتراژ آپشن
• اعمال زود هنگام آپشن های آمریکایی
• پوشش ریسک با استفاده از آپشن ها
• سخن آخر
• اصطلاحات کاربردی
• روابط ریاضی مفید
• درباره نویسنده
• منابع